Сістэма кіравання рызыкамі банка накіравана на дасягненне наступнай асноўнай мэты -забеспячэнне фінансавай надзейнасці, ўстойлівага, бяспечнага і ліквіднага функцыянавання банка ў працэсе дасягнення агульных стратэгічных мэтаў банка.

Асноўная мэта сістэмы кіравання рызыкамі банка дасягаецца з дапамогай правядзення пастаяннай працы па рашэнні наступных першачарговыхзадач:

• прымяненне сістэмы абмежавання рызык банка ў адпаведнасці з паказчыкамі талерантнасці да рызыках, пэўнымі наглядальным саветам банка;
• фарміраванне банкам аптымальнай арганізацыйнай структуры кіравання рызыкамі;
• забеспячэнне выключэння канфлікту інтарэсаў і ўмоў яго ўзнікнення ў працэсе кіравання рызыкамі;
• забеспячэнне сістэмы кіравання рызыкамі кваліфікаванымі спецыялістамі, неабходнымі інфармацыйнымі сістэмамі і праграмна-тэхнічнымі сродкамі;
• выяўленне рызык ва ўсіх відах дзейнасці, прадуктах і аперацыях банка, а таксама ў плацёжных сістэмах з мэтай забеспячэння яе эфектыўнага, надзейнага і бяспечнага функцыянавання;
• павышэнне ўзроўню карпаратыўнай культуры;
• забеспячэнне наяўнасці па кожным з рызык метадалагічнай базы, яе ўдасканаленне з улікам рызыка-профілю банка і прымяненне ў працы;
• вызначэнне ўзаемасувязі паміж асобнымі рызыкамі;
• стварэнне сістэмы адсочвання рызык на стадыі ўзнікнення негатыўнай тэндэнцыі на аснове ключавых індыкатараў рызык, а таксама сістэмы хуткага і адэкватнага рэагавання, накіраванай на прадухіленне або памяншэнне магчымага негатыўнага ўздзеяння рызык на вынікі працы банка;
• атрыманне дастатковай кампенсацыі за прымаемыя рызыкi;
• забеспячэнне рэгулярнага інфармавання пра рызыкі банка на ўсіх узроўнях арганізацыйнай структуры сістэмы кіравання рызыкамі;
• забеспячэнне кантролю эфектыўнасці сістэмы кіравання рызыкамі банка.

Банк вылучае наступныя рызыкі, уласцівыя яго дзейнасці: рызыка ліквіднасці, крэдытныя рызыкi, стратэгічны рызыка, працэнтны рызыка банкаўскага партфеля, рынкавыя рызыкі (працэнтны рызыка гандлёвага партфеля, валютны рызыка, фондавы рызыка, таварны рызыка), аперацыйны рызыка, рызыка страты дзелавой рэпутацыі, краінавы рызыка, рызыка канцэнтрацыі.

Банк ажыццяўляе пастаяннае паляпшэнне сістэмы кіравання рызыкамі з улікам перыядычнай ацэнкі яе эфектыўнасці.

Арганізацыйная структура сістэмы кіравання рызыкамі банка фарміруецца, у тым ліку, з улікам прынцыпу функцыянавання трох ліній абароны банка ад рызык і ўключае:

• наглядальны савет банка;
• аўдытарскі камітэт, камітэт па кадравых прызначэннях і ўзнагароджаннях, камітэт па рызыках і камітэт па стратэгіі пры наглядальным савеце банка, узначаленыя незалежнымі дырэктарамі са складу наглядальнага савета банка;
• праўленне банка;
• камітэт па кіраванні актывамі і пасівамі банка, праектна-працэсны камiтэт банка, камітэт па праблемнай запазычанасці банка, крэдытны камітэт банка, крэдытны камітэт Цэнтральнага клiент офiсу, пастаянна дзеючыя нарады, крэдытныя камітэты рэгіянальных дырэкцый, цэнтраў банкаўскіх паслуг, Упраўленне андэрайтынгу;
• Упраўленне ўнутранага аўдыту; Упраўленне ўнутранага кантролю;
• службовая асоба, адказная за кіраванне рызыкамі ў банку;
• службовая асоба, адказная за ўнутраны кантроль у банку;
• Рызыка-цэнтр;
• iншыя структурныя падраздзяленні, адказныя за арганізацыю працы па кіраванні рызыкамі;
• структурныя падраздзяленні, якія адказваюць за рызыкі, якія генерыруюцца ў працэсе сваёй дзейнасці;
• Цэнтральны клiент офіс, Цэнтр суправаджэння банкаўскіх аперацый, рэгіянальныя дырэкцыі, якія адказваюць за рызыкі, якія генерыруюцца ў працэсе сваёй дзейнасці.

Асноўнымі інструментамі ўдасканалення сістэмы кіравання рызыкамі банка з'яўляюцца:

• вызначэнне ў рамках Стратэгіі кіравання рызыкамі ў банку задач па павышэнню эфектыўнасці сістэмы кіравання рызыкамі і іх рэалізацыя;
• удасканаленне арганізацыйнай структуры сістэмы кіравання рызыкамі;
• фарміраванне рызыка-культуры банка;
• распрацоўка і актуалізацыя метадалагічнай базы па пытаннях кіравання рызыкамі;
• развіццё інфармацыйных тэхналогій банка для забеспячэння працэсу кіравання рызыкамі;
• планаванне комплексу мерапрыемстваў, накіраваных на развіццё сістэмы кіравання рызыкамі.

У частцы сістэмы кіравання рызыкамі банкаўскага холдынгу

Сістэма кіравання рызыкамі банкаўскага холдынгу ўключае:

• кіраванне рызыкамі банка;
• кіраванне рызыкамі ўдзельнікаў банкаўскага холдынгу;
• кіраванне рызыкамі банкаўскага холдынгу на кансалідаванай аснове.

Сістэма ўнутранага кантролю за рызыкамі банкаўскага холдынгу з'яўляецца шматузроўневай і размеркавана па ўсёй іерархіі арганізацыйнай структуры сістэмы кіравання рызыкамі банка і Ўдзельнікаў банкаўскага холдынгу.

На ўзроўні банка ў сістэму ўнутранага кантролю за рызыкамі банкаўскага холдынгу ўваходзяць:

• калегіяльныя органы кіравання банка (агульнае сход акцыянераў банка, назіральны савет банка, праўленне банка);
• камітэт па рызыках пры наглядальным савеце банка;
• камітэт па кіраванні актывамі і пасівамі банка, крэдытныя камітэты, пастаянна дзеючыя нарады – у рамках прыняцця рашэнняў па ажыццяўленні банкаўскіх аперацый з кліентамі банка, у тым ліку з удзельнікамі банкаўскага холдынгу
• старшыня праўлення банка, намеснікі старшыні праўлення банка, выканаўчыя дырэктара банка, аперацыйныя дырэктара банка
• прадстаўнікі банка ў наглядальных саветах удзельнікаў банкаўскага холдынгу - адкрытых акцыянерных таварыствах;
• структурныя падраздзяленні цэнтральнага апарата банка, уключаючы Рызыка-цэнтр, Цэнтр рэалізацыі інвестыцыйных праектаў, Кіраванне ўнутранага аўдыту, Фінансавы дэпартамент, Дэпартамент кібербяспекі;
• Рэгіянальныя дырэкцыі, якія ажыццяўляюць банкаўскае абслугоўванне ўдзельнікаў банкаўскага холдынгу.

На ўзроўні ўдзельнікаў банкаўскага холдынгу ў сістэму ўнутранага кантролю за рызыкамі банкаўскага холдынгу ўваходзяць:

• калегіяльныя органы кіравання адкрытых акцыянерных таварыстваў - агульны сход акцыянераў, наглядальны савета;
• камітэты ўдзельніка банкаўскага холдынгу, ствараемыя, пры неабходнасці, у мэтах вырашэння асобных пытанняў кіравання рызыкамі;
• структурнае падраздзяленне па кіраванні рызыкамі, выдзеленае ў арганізацыйнай структуры ўдзельніка банкаўскага холдынгу (пры яго наяўнасці);
• рэвізійная камісія ўдзельнікаў банкаўскага холдынгу;
• кіраўнікі ўдзельнікаў банкаўскага холдынгу.

Мэтамі арганізацыі сістэмы ўнутранага кантролю за рызыкамі банкаўскага холдынгу на кансалідаванай аснове з'яўляюцца:

• эфектыўнасць і выніковасць фінансавай і іншай гаспадарчай дзейнасці банка з улікам вынікаў дзейнасці ўдзельнікаў банкаўскага холдынгу;
• эфектыўнасць кіравання рызыкамі, актывамі і пасівамі;
• эфектыўнасць здзяйснення здзелак паміж удзельнікамі банкаўскага холдынгу;
• папярэджанне ажыццяўлення здзелак, накіраваных на скажэнне паказчыкаў дзейнасці банка;
• дакладнасць, паўната, аб'ектыўнасць і своечасовасць складання і прадстаўлення інфармацыі аб дзейнасці;
• захаванне арганізацыямі банкаўскага холдынгу, іх работнікамі патрабаванняў заканадаўства Рэспублікі Беларусь і лакальных прававых актаў;
• выключэнне ўцягвання арганізацый банкаўскага холдынгу ў фінансавыя аперацыі, якія маюць незаконны характар, у тым ліку папярэджанне і спыненне дзеянняў, звязаных з легалізацыяй даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансаваннем тэрарыстычнай дзейнасці і фінансаваннем распаўсюджвання зброі масавага паражэння.

Кіраванне рызыкамі банкаўскага холдынгу ажыццяўляецца з дапамогай рашэння наступных прыярытэтных задач:

• рэалізацыя мер, накіраваных на разуменне кожным работнікам арганізацый банкаўскага холдынгу праводзімай палітыкі кіравання рызыкамі;
• фарміраванне неабходных навыкаў для выканання кожным работнікам функцый па кіраванні рызыкамі ў рамках ўскладзеных службовых абавязкаў;
• паляпшэнне працэсу прыняцця рашэнняў і стратэгічнага планавання шляхам разумення патэнцыйных магчымасцяў і пагроз у працэсе дзейнасці арганізацый банкаўскага холдынгу;
• стварэнне сістэмы адсочвання рызык на стадыі ўзнікнення негатыўнай тэндэнцыі, у мэтах недапушчэння (велічыні) рызыкі, наступствы рэалізацыі якога крытычна значныя для арганізацый банкаўскага холдынгу;
• фарміраванне сістэмы ўнутранага кантролю за рызыкамі, якая адпавядае маштабам і характары дзейнасці, што ажыццяўляецца арганізацыямі банкаўскага холдынгу.

Сістэма кіравання рызыкамі ў банкаўскім холдынгу арганізуецца на кансалідаванай аснове ў мэтах забеспячэння магчымасці атрымання супастаўнай інфармацыі аб узроўні рызык арганізацый банкаўскага холдынгу, у тым ліку, правядзення агрэгаванай ацэнкі ўзроўню рызык банкаўскага холдынгу.

 

---

 

Інфармацыя аб прызначэнні службовай асобы, адказнага за кіраванне рызыкамі ў ААТ «Белаграпрамбанк»